A.利率風險
B.匯率風險
C.股票風險
D.商品風險
E.流動性風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.標的資產的市場價格
B.期權的執(zhí)行價格
C.期權的到期期限
D.標的資產價格的波動率
E.市場利率
A.對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析
B.頭寸的盈虧情況
C.市場風險管理政策和程序的遵守情況
D.返回檢驗和壓力測試情況
E.內外部審計情況
A.方差—協(xié)方差法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.資產財務狀況分析法
E.累計總敞口頭寸法
A.投資組合報告
B.風險分解’熱點’報告
C.最佳投資組合復制報告
D.最佳風險對沖策略報告
E.資信評估報告
A.即期凈敞口頭寸
B.遠期凈敞口頭寸
C.期權敞口頭寸
D.其他敞口頭寸
E.總敞口頭寸
最新試題
下列有關偏度和峰度的表述正確的有（）。
下列屬于商業(yè)銀行應對災難性損失方式的是（）。
在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?/p>
考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內部損失數據應充分反映本*行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。
從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。
下列選項中，屬于個人住房按揭貸款風險的有（）。
下列關于銀行賬簿利率風險管理的說法中，正確的有（）。
下列屬于實力類指標的有（）。