A.對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析
B.頭寸的盈虧情況
C.市場風險管理政策和程序的遵守情況
D.返回檢驗和壓力測試情況
E.內外部審計情況
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.方差—協(xié)方差法
B.歷史模擬法
C.蒙特卡羅模擬法
D.資產(chǎn)財務狀況分析法
E.累計總敞口頭寸法
A.投資組合報告
B.風險分解’熱點’報告
C.最佳投資組合復制報告
D.最佳風險對沖策略報告
E.資信評估報告
A.即期凈敞口頭寸
B.遠期凈敞口頭寸
C.期權敞口頭寸
D.其他敞口頭寸
E.總敞口頭寸
A.第一支柱下市場風險資本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險
B.在改進市場風險標準法計量方法的同時，首次推出以VaR值計量為核心市場風險內部模型法
C.明確了實施最低定性和定量要
D.增加壓力風險價值納入市場風險資本計量的要求
E.補充新增風險計量要求
A.表內方法
B.表外方法
C.風險資本限額
D.動態(tài)模擬分析法
E.方差—協(xié)方差法
最新試題
下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。
商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。
（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。
設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是（）。
下列屬于實力類指標的有（）。
（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。
商業(yè)銀行代理業(yè)務主要包括（）。
經(jīng)過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風險管理水平得以提高、資產(chǎn)結構更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權重法轉為采用資本計量高級方法計量資本，下列表述正確的有（）。
考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級，下列屬于短期流動性風險三級預警的有（）。
“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施”屬于日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的（）原則。