單項選擇題蝶式套利的具體操作方法是:()較近月份合約,同時()居中月份合約,并()較遠月份合約,其中,居中月份合約的數(shù)量等于較近月份和較遠月份合約數(shù)量之和。這相當于在較近月份合約與居中月份合約之間的牛市(或熊市)套利和在居中月份與較遠月份合約之間的熊市(或牛市)套利的一種組合。
A.賣出(或買入);賣出(或買入);賣出(或買入)
B.賣出(或買入);買入(或賣出);賣出(或買入)
C.買入(或賣出);買入(或賣出);買入(或賣出)
D.買入(或賣出);賣出(或買入);買入(或賣出)
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1.單項選擇題基差的大小主要與()有關。
A.保險費
B.倉儲費
C.利息
D.持倉費
2.單項選擇題某進口商5月以108000元/噸的價格進口鎳,同時賣出7月鎳期貨保值,成交價為108500元/噸。該進口商尋求基差交易,即以7月鎳期貨合約價格為基準,加一定的升貼水。不久,該進口商找到了一家不銹鋼生產企業(yè)。兩家企業(yè)協(xié)商的鎳銷售價格應比7月期貨價()元/噸可保證進口商至少300元/噸的盈利(忽略交易成本)。
A.最多低200
B.最少低200
C.最多低300
D.最少低300
3.單項選擇題下列不屬于結算會員的是()。
A.交易結算會員
B.全面結算會員
C.特別結算會員
D.交易會員
4.單項選擇題《期貨交易所管理辦法》由()發(fā)布。
A.國務院
B.中國證監(jiān)會
C.中國期貨業(yè)協(xié)會
D.期貨交易所
5.單項選擇題()主要是指規(guī)模大的套利資金進入市場后對市場價格的沖擊使交易未能按照預訂價位成交,從而多付出的成本。
A.保證金成本
B.交易所和期貨經紀商收取的傭金
C.沖擊成本
D.中央結算公司收取的過戶費
6.單項選擇題滬深300指數(shù)期貨所有合約的交易保證金標準統(tǒng)一調整至()。
A.10%
B.12%
C.15%
D.20%
7.單項選擇題股票期權的標的是()。
A.股票
B.股權
C.股息
D.固定股息
8.單項選擇題在正常市場中,遠期合約與近期合約之間的價差主要受到()的影響。
A.持倉費
B.持有成本
C.交割成本
D.手續(xù)費
9.單項選擇題上證50ETF 期權合約的行權方式為()。
A.歐式
B.美式
C.日式
D.中式
10.單項選擇題其他條件不變,若中央銀行實行寬松的貨幣政策,理論上商品價格水平()。
A.變化方向無法確定
B.隨之上升
C.隨之下降
D.保持不變
最新試題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
題型:單項選擇題
下列各項中屬于期權多頭了結頭寸的方式的是()
題型:多項選擇題
介紹經紀商在國際上只能是機構,不能為個人。()
題型:判斷題
看跌期權的賣方想對沖了結其期權頭寸,應()。
題型:單項選擇題
看跌期權賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
題型:判斷題
看跌期權賣方的收益()。
題型:單項選擇題
下列()是實值期權。
題型:多項選擇題
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價為67015元/噸,結算價為67110元/噸,漲跌停板幅度為4%,那么該期貨在下一個交易日的最高有效報價為()元/噸。(銅期貨合約最小變動價位為10元/噸)
題型:單項選擇題
買進看漲期權適用的市場環(huán)境包括()。
題型:多項選擇題
下列商品中,價格之間有互補關系的有()。
題型:多項選擇題