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問答題

如果某一個(gè)總金額為300萬元的信用等級(jí)為BBB的貸款組合的信用等級(jí)概率分布和相應(yīng)的概率下的貸款組合價(jià)值（加利息）如下表所示：

分別計(jì)算在正態(tài)分布和實(shí)際分布下的貸款組合下一年的5%和1%的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，并進(jìn)行比較。

參考答案： 正態(tài)分布下：5%的VaR=1.65σ=1.65*8.845=14.59（萬元）
1%的VaR=2....

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1.問答題 如果某一個(gè)總金額為300萬元的信用等級(jí)為BBB的貸款組合的信用等級(jí)概率分布和相應(yīng)的概率下的貸款組合價(jià)值（加利息）如下表所示：

計(jì)算貸款組合的標(biāo)準(zhǔn)差。

參考答案：

2.問答題 如果某一個(gè)總金額為300萬元的信用等級(jí)為BBB的貸款組合的信用等級(jí)概率分布和相應(yīng)的概率下的貸款組合價(jià)值（加利息）如下表所示：

根據(jù)所給資料計(jì)算該貸款組合在年末的預(yù)期價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)。

參考答案：

3.問答題 若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個(gè)人貸款對整個(gè)組合的歷史損失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下：
Y₁=0.003+0.6XP
Y₂=0.001+1.2XP
其中：Y₁代表工商業(yè)貸款部門的損失率，Y₂代表個(gè)人貸款部門的損失率，X_P代表整個(gè)貸款組合的歷史損失率。
銀行對此將會(huì)做出怎樣的調(diào)整以減少組合的風(fēng)險(xiǎn)？

參考答案：由于個(gè)人貸款部門的風(fēng)險(xiǎn)敏感度為1.2，當(dāng)組合損失8%時(shí)，該貸款損失率為9.7%。所以銀行應(yīng)該控制個(gè)人貸款在組合中的比例，...

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4.問答題 若某貸款管理者將其組合中的工商業(yè)貸款與個(gè)人貸款對整個(gè)組合的歷史損失率進(jìn)行回歸分析的結(jié)果如下：
Y₁=0.003+0.6XP
Y₂=0.001+1.2XP
其中：Y₁代表工商業(yè)貸款部門的損失率，Y₂代表個(gè)人貸款部門的損失率，X_P代表整個(gè)貸款組合的歷史損失率。
如果貸款組合的損失率上升為8%，工商業(yè)貸款部門和個(gè)人貸款部門的損失率為多少？

參考答案：

Y₁=0.003+0.6*0.08=0.051=5.1%
Y₂=0.001+1.2*0.08=0.097=9.7%

5.問答題 如果全國的貸款市場組合安排和abc銀行的貸款組合安排如下表所示，計(jì)算該銀行的貸款組合相對于全國平均水平的風(fēng)險(xiǎn)度。

參考答案：