A.虧損25000
B.盈利25000
C.盈利50000
D.虧損50000
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A.盈利1000
B.盈利1500
C.虧損1000
D.虧損1500
在我國,某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時賣出5手9月份棉花期貨合約,價格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對上述合約全部對沖平倉,7月和9月棉花合約平倉價格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易()元。(不計手續(xù)費等)
A.虧損500
B.盈利750
C.盈利500
D.虧損750
在我國,某交易者在4月8日買入5手7月份棉花期貨合約的同時賣出5手9月份棉花期貨合約,價格分別為12110元/噸和12190元/噸。5月5日該交易者對上述合約全部對沖平倉,7月和9月棉花合約平倉價格分別為12070元/噸和12120元/噸。[2010年3月真題]
該套利交易屬于()
A.反向市場牛市套利
B.反向市場熊市套利
C.正向市御W套利
D.正向市場碟市套利
月15日,美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價格為950美分/蒲式耳,1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳,套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時買入10手1月份小麥合約,9月30日,同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉,價格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該套利交易()美元。(每手5000蒲式耳,不計手續(xù)費等費用)
A.虧損40000
B.虧損60000
C.盈利60000
D.盈利4Q000
月15日,美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價格為950美分/蒲式耳,1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳,套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時買入10手1月份小麥合約,9月30日,同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉,價格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]
該交易的價差()美分/蒲式耳。
A.縮小50
B.縮小60
C.縮小80
D.縮小40
A.運輸費用
B.價格品級的差異
C.交易單位與匯率波動
D.保證金和傭金成本
A.防止大豆價格突然上漲引起的損失
B.防止豆油、豆粕價格突然下跌引起的損失
C.防止大豆價格突然下跌引起的損失
D.防止豆油、豆柏價格突然上漲引起的損失
A.必須是同種商品跨交割月份的套利
B.必須由兩個方向相反的跨期套利組成,一個賣空套利和一個買空套利
C.居中月份合約的數量必須等于兩旁月份合約數量之和
D.必須同時下達買空、賣空、買空三個指令,并同時對沖
A.活牛
B.橙汁
C.銅
D.生豬
A.1000
B.1500
C.2000
D.2500
最新試題
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于()。
根據交易者在市場中所建立的交易部位不同,期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現套利三種。()
如果交易者預期近期與遠期兩個相關期貨合約的價差將縮小,則應該采取的交易策略是()。
某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約,價格分別為488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假設到了2月15日,3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結果的盈虧情況分別是()。
下面屬于熊市套利做法的是()。
若某投資者預測5月份大豆期貨合約價格將上升,故買入1手大豆期貨合約,成交價格為4000元/噸,而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元/噸。該投資者再買入1手該合約。那么當該合約價格回升到()元/噸時,該投資者是獲利的。
以下構成跨期套利的有()。
若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約,為了防止損失,立即下達1份止損單,價格定于4980元/噸,則下列操作合理的有()。
以下選項屬于跨市套利的有()。
價差交易包括()。