單項選擇題

月15日，美國芝加哥期貨交易所1月份小麥期貨價格為950美分/蒲式耳，1月份玉米期貨價格為325美分/蒲式耳，套利者決定賣出10手1月份玉米合約同時買入10手1月份小麥合約，9月30日，同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉，價格分別為835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真題]

該套利交易（）美元。（每手5000蒲式耳，不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）

A.虧損40000
B.虧損60000
C.盈利60000
D.盈利4Q000


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2.多項選擇題跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的因素有（）。

A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.價格品級的差異
C.交易單位與匯率波動
D.保證金和傭金成本

3.多項選擇題大豆提油套利的目的在于（）。

A.防止大豆價格突然上漲引起的損失
B.防止豆油、豆粕價格突然下跌引起的損失
C.防止大豆價格突然下跌引起的損失
D.防止豆油、豆柏價格突然上漲引起的損失

4.多項選擇題下列屬于進(jìn)行蝶式套利的條件有（）。

A.必須是同種商品跨交割月份的套利
B.必須由兩個方向相反的跨期套利組成，一個賣空套利和一個買空套利
C.居中月份合約的數(shù)量必須等于兩旁月份合約數(shù)量之和
D.必須同時下達(dá)買空、賣空、買空三個指令，并同時對沖

5.多項選擇題下列不適合進(jìn)行牛市套利的商品有（）。

A.活牛
B.橙汁
C.銅
D.生豬

7.多項選擇題下列關(guān)于價差交易的說法，正確的有（）。

A.若套利者預(yù)期不同交割月的合約價差將縮小，則進(jìn)行賣出套利
B.建倉時計算價差，用遠(yuǎn)期合約價格減去近期合約價格
C.某套利者進(jìn)行買進(jìn)套利，若價差擴(kuò)大，則該套利者盈利
D.在價差交易中，交易者要同時在相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易

8.多項選擇題某交易者根據(jù)供求分析判斷，將來一段時間銅期貨近月份合約價格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度，該投資者最有可能獲利的操作有（）。

A.熊市套利
B.牛市套利
C.賣出近月合約同時買人遠(yuǎn)月合約
D.買入近丹合約同時賣出'遠(yuǎn)月合約

9.多項選擇題關(guān)于反向大豆提油套利操作，下列描述正確的有（）。

A.在大豆期貨價格偏低，豆油和豆粕期貨價格偏高時使用
B.賣出大豆期貨合約，同時買入豆油期貨和豆粕期貨合約
C.在大豆期貨價格偏高，豆油和豆粕期貨價格偏低時使用
D.買入大豆期貨合約，同時賣出豆油期貨和豆粕期貨合約

10.多項選擇題7月1日，某交易者在買入9月白糖期貨合約的同時，賣出11月白糖期貨合約，價袼分別為4420元/噸和4520元/噸，持有一段時間后，價差縮小的有（）。

A.9月合約價格為4480元/噸，11月合約價格為4600元/噸
B.9月合約價格為4380元/噸，11月合約價格為4480元/噸
C.9月合約價格為4450元/噸，11月合約價格為4450元/噸
D.9月合約價格為4400元/噸，11月合約價格為4480元/噸

最新試題

下面屬于熊市套利做法的是（）。

題型：單項選擇題

如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個相關(guān)期貨合約的價差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。

題型：多項選擇題

若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價格為4000元／噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價格回升到（）元／噸時，該投資者是獲利的。

題型：多項選擇題

若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。

題型：多項選擇題

以下選項屬于跨市套利的有（）。

題型：多項選擇題

利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）

題型：判斷題

采用金字塔式買入賣出方法時，增倉應(yīng)遵循以下（）原則。

題型：多項選擇題

1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。

題型：單項選擇題

按交易頭寸方向區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。

題型：多項選擇題

關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是（）。

題型：多項選擇題