A.買入適當(dāng)頭寸的50ETF 認(rèn)購期權(quán)
B.買入適當(dāng)頭寸的上證50股指期貨
C.賣出適當(dāng)頭寸的50ETF 認(rèn)購期權(quán)
D.賣出適當(dāng)頭寸的上證50股指期貨
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A.相關(guān)關(guān)系分析
B.回歸分析
C.時間序列分析
D.波動率分析
A.主觀CTA 策略
B.長期CTA 策略
C.短期CTA 策略
D.量化CTA 策略
A.流動性風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.對數(shù)移動平均價格
B.交易量加權(quán)平均價格
C.時間加權(quán)平均價格
D.移動平均價格
A.上漲
B.下跌
C.不變
D.無法判斷
A.幌騙
B.反洗錢
C.搶跑
D.欺詐
A.固定利率
B.浮動利率
C.股票價格
D.股指價格
A.0.28
B.0.31
C.0.47
D.0.51
最新試題
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求,開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約,場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括()。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值(VaR)是200萬元,假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布,以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR(5個交易日)是()萬元。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的()按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
從市場實踐來看,商品遠(yuǎn)期交易市場主要有()。
場外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
下列選項中,屬于非可交割券的有()。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。
()不是"保險+期貨"運(yùn)作中主要涉及的主體。
()的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風(fēng)險,只涉及匯率風(fēng)險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
多元線性回歸模型的基本假定有()。