以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

遠期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。