以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？