A.Credit Metrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型
B.Credit Metrics無(wú)法達(dá)到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來(lái)衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的
C.Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充
D.Credit PortfolioView比較適合投機(jī)類型的借款人
E.Credit Risk+模型是對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的
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A.為商業(yè)銀行提供債務(wù)人的信用評(píng)級(jí)水平
B.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法
C.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解
D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)
E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致
A.資產(chǎn)規(guī)模
B.信用等級(jí)
C.盈利水平
D.行為評(píng)分
A.制作數(shù)據(jù)清單
B.情景分析方法
C.失誤樹(shù)分析法
D.專家調(diào)查分析法
A.評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法
B.評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法
C.評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法
D.評(píng)分方法和評(píng)分方法
A.斯克拉定理
B.坎德?tīng)栂禂?shù)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型
D.違約相關(guān)性
最新試題
采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能可體現(xiàn)為（）。
內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法要求商業(yè)銀行自行預(yù)測(cè)（）等信用風(fēng)險(xiǎn)因素，來(lái)計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
以下關(guān)于（c）處的說(shuō)法，正確的是（）。
實(shí)踐表明，單一法人客戶的各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，一定越有利于企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。（）
商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷主要發(fā)展階段包括（）。
個(gè)人客戶第一還款來(lái)源調(diào)查的內(nèi)容主要包括（）。
商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理中，授信權(quán)限管理通常應(yīng)遵循的原則包括（）。
巴塞爾委員會(huì)提出信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)的目的包括鼓勵(lì)銀行通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)提高監(jiān)管資本要求。（）
在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，合格的金融質(zhì)押品包括（）。
對(duì)單一法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析的內(nèi)容包括（）。