根據(jù)下表回答問題：該表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險管理》一書中的所有商業(yè)銀行法人客戶信用評級模型（簡要版），N/A表示信息缺失。
A.C.處應(yīng)填入"適用于上市公司"
B.C.處所對應(yīng)的模型運(yùn)用回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率
C.C.處所對應(yīng)的模型核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系
D.C.處所對應(yīng)的模型核心在于假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者
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根據(jù)下表回答問題：該表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險管理》一書中的所有商業(yè)銀行法人客戶信用評級模型（簡要版），N/A表示信息缺失。
A.Logit模型是信用評分模型
B.Probit模型是信用評分模型
C.線性概率模型是信用評分模型
D.線性辨別模型不是信用評分模型
最新試題
下列關(guān)于信用衍生產(chǎn)品的說法，正確的有（）。
信用衍生產(chǎn)品可以降低信用風(fēng)險，同時也可能增大信用風(fēng)險。（）
信用風(fēng)險緩釋中常用于轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的工具包括（）。
下列表內(nèi)資產(chǎn)中，信用風(fēng)險權(quán)重大于100%的有（）。
納入股權(quán)風(fēng)險暴露的金融工具應(yīng)同時滿足（）。
采用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋。（）
下列表內(nèi)資產(chǎn)中，信用風(fēng)險權(quán)重為0有（）。
巴塞爾委員會提出信用風(fēng)險緩釋技術(shù)的目的包括鼓勵銀行通過風(fēng)險緩釋技術(shù)提高監(jiān)管資本要求。（）
在信用風(fēng)險資本計(jì)量的內(nèi)部評級法初級法下，合格的金融質(zhì)押品包括（）。
內(nèi)部評級法高級法要求商業(yè)銀行自行預(yù)測（）等信用風(fēng)險因素，來計(jì)算信用風(fēng)險資本要求。