A、買賣雙方權(quán)利義務(wù)不同
B、買賣雙方受益風(fēng)險不同
C、保證金制度不同
D、杠桿效應(yīng)不同
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A、對沖現(xiàn)貨多頭的市場風(fēng)險
B、推遲買賣股票時間，鎖定買賣價格
C、通過期權(quán)組合策略交易，形成不同的風(fēng)險收益組合進(jìn)行套利
D、如果賣出期權(quán)，則可能在有限的損失下獲取無限的收益
A.正確
B.不正確
A、希望在短期內(nèi)獲取高額收益
B、持有股票頭寸，想獲取更多收益，但不愿承擔(dān)額外風(fēng)險
C、短線、超短線持有股票投資者
D、愿意承受持有股票風(fēng)險的長線投資者
A、不持有A股票現(xiàn)貨，短期看淡A股票走勢
B、不持有A股票現(xiàn)貨，短期看好A股票走勢
C、持有A股票現(xiàn)貨，短期、長期都看好A股票走勢
D、持有A股票現(xiàn)貨，短期看淡A股票走勢，但長期看好
A、4月行權(quán)價格為50的認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)價格0.1元
B、4月執(zhí)行價格為60的認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)價格0.2元
C、4月執(zhí)行價格為69的認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)價格2.2元
D、4月執(zhí)行價格為75的認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)價格5.15元
最新試題
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
備兌開倉的交易目的是（）。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）