A、對(duì)沖現(xiàn)貨多頭的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B、推遲買賣股票時(shí)間，鎖定買賣價(jià)格
C、通過期權(quán)組合策略交易，形成不同的風(fēng)險(xiǎn)收益組合進(jìn)行套利
D、如果賣出期權(quán)，則可能在有限的損失下獲取無限的收益
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A.正確
B.不正確
A、希望在短期內(nèi)獲取高額收益
B、持有股票頭寸，想獲取更多收益，但不愿承擔(dān)額外風(fēng)險(xiǎn)
C、短線、超短線持有股票投資者
D、愿意承受持有股票風(fēng)險(xiǎn)的長線投資者
A、不持有A股票現(xiàn)貨，短期看淡A股票走勢(shì)
B、不持有A股票現(xiàn)貨，短期看好A股票走勢(shì)
C、持有A股票現(xiàn)貨，短期、長期都看好A股票走勢(shì)
D、持有A股票現(xiàn)貨，短期看淡A股票走勢(shì)，但長期看好
A、4月行權(quán)價(jià)格為50的認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)價(jià)格0.1元
B、4月執(zhí)行價(jià)格為60的認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)價(jià)格0.2元
C、4月執(zhí)行價(jià)格為69的認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)價(jià)格2.2元
D、4月執(zhí)行價(jià)格為75的認(rèn)沽期權(quán)，期權(quán)價(jià)格5.15元
A、買入牛市差價(jià)期權(quán)組合
B、賣出認(rèn)購期權(quán)
C、買入認(rèn)購期權(quán)
D、賣出認(rèn)沽期權(quán)
最新試題
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）