單項選擇題某公司股票認購期權和認沽期權的行權價格均為55元，期權均為歐式期權，期限1年，目前該股票的價格是44元，期權費（期權價格）為5元。在到期日該股票的價格是34元。則同時購進1股認購期權與1股認沽期權組合的到期收益為（）元。

A、1
B、6
C、11
D、-5


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項選擇題關于期權的時間溢價，下列說法錯誤的是（）。

A、其它條件不變，離到期時間越遠，時間溢價越大
B、隨著到期日臨近，期權的時間價值逐漸減為0
C、認購期權處于虛值狀態(tài)仍可按正的價格出售是因為標的價格仍具有波動性
D、期權時間價值和貨幣時間價值都是時間越長價值越大，二者是相同的概念

4.單項選擇題下列對期權的投資者適當性管理表述正確的是（）

A、不需要進行投資者適當性管理，任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿，簽署相關聲明，就應該可以參與期權交易
C、只要通過交易所的知識測試，投資者就可以參與期權交易
D、對投資者的適當性評估應當綜合考慮投資者基本情況、相關投資經(jīng)歷、財務狀況和誠信狀況等多個方面

5.單項選擇題不論是美式期權還是歐式期權、認購期權還是認沽期權，（）均與期權價值正相關變動。

A、標的價格波動率
B、無風險利率
C、預期股利
D、執(zhí)行價