單項選擇題某公司股票認沽期權(quán)的行權(quán)價格是55元,期權(quán)為歐式期權(quán),期限1年,目前該股票的價格是44元,權(quán)利金為5元。如果到期日該股票的價格是34元。則現(xiàn)在購進1股認沽期權(quán)與購進1股股票組合的到期收益為()元。

A、8
B、6
C、-5
D、0


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1.單項選擇題關(guān)于期權(quán)的時間溢價,下列說法錯誤的是()。

A、其它條件不變,離到期時間越遠,時間溢價越大
B、隨著到期日臨近,期權(quán)的時間價值逐漸減為0
C、認購期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價格出售是因為標的價格仍具有波動性
D、期權(quán)時間價值和貨幣時間價值都是時間越長價值越大,二者是相同的概念

2.單項選擇題下列對期權(quán)的投資者適當性管理表述正確的是()

A、不需要進行投資者適當性管理,任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿,簽署相關(guān)聲明,就應(yīng)該可以參與期權(quán)交易
C、只要通過交易所的知識測試,投資者就可以參與期權(quán)交易
D、對投資者的適當性評估應(yīng)當綜合考慮投資者基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財務(wù)狀況和誠信狀況等多個方面

3.單項選擇題不論是美式期權(quán)還是歐式期權(quán)、認購期權(quán)還是認沽期權(quán),()均與期權(quán)價值正相關(guān)變動。

A、標的價格波動率
B、無風險利率
C、預(yù)期股利
D、執(zhí)行價

4.單項選擇題假設(shè)其他因素不變,正股價格上升時,認沽期權(quán)的價格(),認購期權(quán)的價格()

A、下跌、上漲
B、下跌、下跌
C、上漲、下跌
D、上漲、上漲

最新試題

為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收,同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險,中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況,對于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。

題型:判斷題

滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。

題型:單項選擇題

備兌開倉的交易目的是()。

題型:單項選擇題

某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元,則構(gòu)建保險策略的成本是()元。

題型:單項選擇題

結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實時生效,辦理時間為()

題型:單項選擇題

在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()

題型:單項選擇題

以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。

題型:單項選擇題

對于ETF為標的的合約期權(quán),認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%*標的前收盤價)

題型:判斷題

滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。

題型:單項選擇題

己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進行風險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。

題型:單項選擇題