A.股票期權(quán)
B.商品期權(quán)
C.期貨期權(quán)
D.股指期權(quán)
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A.CBOT
B.CME
C.CBOE
D.LME
A.30元
B.32元
C.23元
D.25元
A.2元
B.10元
C.10000元
D.50000元
A.實(shí)值期權(quán)
B.平值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.以上均不正確
A.上交所期權(quán)市場(chǎng)的交易時(shí)間為每個(gè)交易日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
B.9:15-9:25為開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)時(shí)間
C.9:30-11:30、13:00-15:00為連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)間
D.9:00-9:05可以接受行權(quán)指令
最新試題
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金,中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)?()
一般來(lái)說(shuō),滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià))
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票,如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合,他應(yīng)該如何操作?() (中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000)
關(guān)于限購(gòu)制度,以下說(shuō)法正確的是()。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的()
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
衍生品保證金賬戶的功能有()
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌?()
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。