A.實值期權
B.平值期權
C.虛值期權
D.以上均不正確
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.上交所期權市場的交易時間為每個交易日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
B.9:15-9:25為開盤集合競價時間
C.9:30-11:30、13:00-15:00為連續(xù)競價時間
D.9:00-9:05可以接受行權指令
A.大幅上漲
B.大幅下跌
C.變化較大
D.基本保持不變
A.5000股/份
B.5000手
C.500手
D.500000股/份
A.買入標的股票,買入認沽齊全
B.賣出標的股票,買入認購期權
C.買入標的股票,賣出認購期權
D.賣出標的股票,賣出認沽期權
A.實值期權
B.虛值期權
C.平值期權
D.深實值期權
最新試題
滬深300指數依據樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結合的原則,每()審核一次成份股,并根據審核結果調整成份股。
在以下何種情況下不會出現合約調整()
期權合約面值是指()
衍生品合約賬戶的基礎架構只能支持個股期權的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
下列哪個是個股期權保證金計算原則()
2014年1月12日某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時,股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是()元。
當結算參與人、投資者出現下列哪個情形時,中國結算、交易所有權對其相關持倉進行強行平倉()
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權價為5元的認購期權合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權價為4元的認購期權合約,該投資者當日日終的未平倉合約數量為()
以下關于期權的陳述不正確的是()。
一般來說,滬深300指數成分股()上證50指數成分股,中證500指數成分股()滬深300指數成分股。