A.一日
B.半個月
C.一個月
D.一年
E.三年
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A.盯市
B.盯模
C.按照成本價值計值
D.按照歷史價值計值
E.按照賬面價值計值
A.金融商品
B.金融商品合約
C.金融期貨合約
D.金融期權(quán)
A.滿足客戶對不同貨幣的需求
B.用來調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例
C.防范市場風險
D.控制匯率風險
E.避免市場風險
A.場內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)
B.場外的期權(quán)合同
C.債券或存款的提前兌付
D.貸款的提前償還等選擇性條款
E.銀行資產(chǎn)、負債之間的幣種不匹配
A.期權(quán)的內(nèi)在價值可能為負值
B.期權(quán)的價值包括內(nèi)在價值和時間價值兩部分
C.期權(quán)的價值可能與其時間價值相等
D.期權(quán)的價值可能大于其時間價值
E.期權(quán)的價值在到期日當天,期權(quán)的價值等于其內(nèi)在價值
A.識別、計量和監(jiān)測市場風險
B.擬訂市場風險管理政策和程序,提交高級管理層和董事會審批
C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況,報告超限額情況
D.設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試
E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風險
A.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入,如果預(yù)期利率在未來將上升,那么應(yīng)進行利率互換,將固定利率自為浮動利率
B.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入,如果預(yù)期利率在未來將下降,那么不應(yīng)進行利率互換
C.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入,如果預(yù)期利率在未來將上升,那么不用進行利率互換
D.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入,如果預(yù)期利率在未來將下降,那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本
A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講,風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應(yīng)的資本,置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身,則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁,則時間間隔應(yīng)該長
A.遠期合約是非標準化的,期貨合約是標準化的
B.遠期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
C.遠期合約一般在交易所交易,期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)濟商柜臺交易
D.遠期合約的流動性較差,而期貨合約的流動性較好
E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E.缺口分析比久期分析方法先進的利率風險計量方法
最新試題
下列行為屬于企業(yè)經(jīng)營活動的是()。
增量存貸比率高于存量存貸比率,機構(gòu)流動性將進一步降低或惡化。()
計算盈虧平衡點時,通常以()來表示。
()反映了目標區(qū)域信貸資產(chǎn)實際盈利能力。
下列屬于銀行貸前調(diào)查報告中的借款人資信及與銀行往來情況內(nèi)容的有()。
貸款重組是指()。
影響行業(yè)內(nèi)競爭程度的大小的主要因素有()。
銀行業(yè)金融機構(gòu)和借款人共同簽訂的書面借款合同的基本內(nèi)容包括()。
抵債資產(chǎn)的計價價值高于貸款本金與應(yīng)收利息之和時,應(yīng)()。
企業(yè)在使用波特五力分析行業(yè)潛力,考慮的主要因素不包括()。