A.識別、計量和監(jiān)測市場風(fēng)險
B.擬訂市場風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批
C.監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況
D.設(shè)計、實施事后檢驗和壓力測試
E.識別、評估新產(chǎn)品中所包含的市場風(fēng)險

A.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么應(yīng)進行利率互換，將固定利率自為浮動利率
B.假設(shè)某機構(gòu)有固定利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不應(yīng)進行利率互換
C.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D.假設(shè)某機構(gòu)有浮動利息收入，如果預(yù)期利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資資本

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

A.遠期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
B.遠期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
C.遠期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)濟商柜臺交易
D.遠期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好
E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議

A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險計量方法
E.缺口分析比久期分析方法先進的利率風(fēng)險計量方法

A.它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B.計算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快
C.比歷史模擬方法更精確和可靠
D.如果一個因素的準(zhǔn)確性要提高10倍，就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上
E.可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

A.當(dāng)處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
B.當(dāng)處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收人下降
D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

A.兩種貨幣之間的匯率差
B.金額
C.期限
D.即期匯率
E.商品價格

A.期貨是在交易所里進行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠期合同
B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風(fēng)險
D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割
E.期貨交易具有規(guī)避市場風(fēng)險的功能

A.重新定價風(fēng)險
B.收益率曲線風(fēng)險
C.基準(zhǔn)風(fēng)險
D.期權(quán)性風(fēng)險