多項選擇題計算VaR的值的參數(shù)選擇應注意的是（）。

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長


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1.多項選擇題下面各項中關(guān)于遠期和期貨的說法正確的是（）。

A.遠期合約是非標準化的，期貨合約是標準化的
B.遠期是在確定的未來時間按確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議
C.遠期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機構(gòu)或經(jīng)濟商柜臺交易
D.遠期合約的流動性較差，而期貨合約的流動性較好
E.期貨合約可以在確定的未來時間按不確定的價格購買某項資產(chǎn)的協(xié)議

2.多項選擇題下列關(guān)于市場計量方法的說法正確的是（）。

A.缺口分析是對利率變動進行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響
C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風險計量方法
D.缺口分析是一種比較高級的利率風險計量方法
E.缺口分析比久期分析方法先進的利率風險計量方法

3.多項選擇題蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點包括（）。

A.它是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題
B.計算量較小，且準確性提高速度較快
C.比歷史模擬方法更精確和可靠
D.如果一個因素的準確性要提高10倍，就必須將模擬次數(shù)增加100倍以上
E.可以通過設置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應

4.多項選擇題以下關(guān)于缺口分析的陳述正確是（）。

A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升
B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降
C.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收人下降
D.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升
E.當處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升

5.多項選擇題遠期匯率的決定因素包括（）。

A.兩種貨幣之間的匯率差
B.金額
C.期限
D.即期匯率
E.商品價格

6.多項選擇題關(guān)于期貨的以下說法，正確的有（）。

A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合同
B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風險
D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割
E.期貨交易具有規(guī)避市場風險的功能

7.單項選擇題（）也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期權(quán)性風險

8.單項選擇題下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形成的敞口頭寸
B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)
C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債
D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

9.單項選擇題總收益互換覆蓋了由基礎資產(chǎn)市場價值變化所導致的（）。

A.全部市場風險損失
B.部分市場風險損失
C.全部違約風險損失
D.全部損失

10.單項選擇題下列關(guān)于遠期利率合約的說法，正確的是（）。

A.即期利率曲線可由遠期利率推斷
B.遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務
C.債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險
D.債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險