A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合同
B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數(shù)期貨三大類
C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風險
D.股票指數(shù)期貨涉及股票本身的交割
E.期貨交易具有規(guī)避市場風險的功能
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A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期權(quán)性風險
A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸
B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)
C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債
D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約
A.全部市場風險損失
B.部分市場風險損失
C.全部違約風險損失
D.全部損失
A.即期利率曲線可由遠期利率推斷
B.遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.債務(wù)人通過購買遠期利率合約,鎖定了未來的債務(wù)成本,規(guī)避了利率可能下降帶來的風險
D.債權(quán)人通過賣出遠期利率合約,保證了未來的投資收益,規(guī)避了利率可能上升帶來的風險
A.匯率風險
B.商品價格風險
C.信用風險
D.操作風險
A.如果市場利率下降,則資產(chǎn)與負債的價值都會增加
B.如果市場利率上升,則銀行最終的市場價值將減少
C.如果市場利率下降,則銀行最終的市場價值將減少
D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積
A.公允價值和預期價值
B.市場價值和公允價值
C.名義價值和市場價值
D.內(nèi)在價值和名義價值
A.均值VaR是以均值為基準測度風險的
B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的,度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
C.VaR的計算涉及置信水平與持有期
D.計算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法
A.180
B.140
C.80
D.220
A.多頭650
B.空頭650
C.多頭600
D.空頭600
最新試題
根據(jù)《民法典》的規(guī)定,下列財產(chǎn)不可以抵押的是()。
下列行為屬于企業(yè)經(jīng)營活動的是()。
連帶責任保證訴訟時效期間為()年。
下列關(guān)于抵押權(quán)的設(shè)立,說法有誤的是()。
在對借款人的貸款監(jiān)控中,不屬于企業(yè)財務(wù)風險的是()。
()反映了目標區(qū)域信貸資產(chǎn)實際盈利能力。
下列首次放款的先決條件文件中,屬于擔保類文件的是()。
影響行業(yè)內(nèi)競爭程度的大小的主要因素有()。
公司信貸中的中間業(yè)務(wù)收費主要包括()。
在區(qū)域風險分析中,()決定了一個地區(qū)的金融生態(tài)環(huán)境的基本面。