單項選擇題（）也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

A.重新定價風險
B.收益率曲線風險
C.基準風險
D.期權性風險


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1.單項選擇題下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務所形成的敞口頭寸
B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)
C.不包括變化較小的結構性資產(chǎn)或負債
D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約

2.單項選擇題總收益互換覆蓋了由基礎資產(chǎn)市場價值變化所導致的（）。

A.全部市場風險損失
B.部分市場風險損失
C.全部違約風險損失
D.全部損失

3.單項選擇題下列關于遠期利率合約的說法，正確的是（）。

A.即期利率曲線可由遠期利率推斷
B.遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務
C.債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險
D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險

4.單項選擇題在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格的波動一般被納入（）進行管理。

A.匯率風險
B.商品價格風險
C.信用風險
D.操作風險

5.單項選擇題關于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是（）。

A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加
B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少
C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少
D.資產(chǎn)的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產(chǎn)負債率的乘積