A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每?jī)赡?/p>
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A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)、業(yè)務(wù)指標(biāo)
B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)、市場(chǎng)指標(biāo)、業(yè)務(wù)指標(biāo)
C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈資本指標(biāo)
D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)、業(yè)績(jī)指標(biāo)、業(yè)務(wù)指標(biāo)
A.私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向合格投資者之外的單位和個(gè)人募集資金
B.不得通過(guò)報(bào)刊、電臺(tái)、電視、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體或者講座、報(bào)告會(huì)、分析會(huì)和布告、傳單、手機(jī)短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對(duì)象宣傳推介
C.宣傳推廣時(shí),不得宣傳預(yù)期收益率
D.在跟客戶講解風(fēng)險(xiǎn)時(shí),不得使用業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn),宣講產(chǎn)品收益特征
A.主要投資方向及根據(jù)主要投資方向注明的基金類別
B.主要的內(nèi)部控制制度、公司章程以及內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)
C.基金合同、公司章程或者合伙協(xié)議。資金募集過(guò)程中向投資者提供基金招募說(shuō)明書(shū)的,應(yīng)當(dāng)報(bào)送基金招募說(shuō)明書(shū)。以公司、合伙等企業(yè)形式設(shè)立的私募基金,還應(yīng)當(dāng)報(bào)送工商登記和營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件
D.采取委托管理方式的,應(yīng)當(dāng)報(bào)送委托管理協(xié)議。委托托管機(jī)構(gòu)托管基金財(cái)產(chǎn)的,還應(yīng)當(dāng)報(bào)送托管協(xié)議
A.對(duì)照有效身份證明文件,核實(shí)個(gè)人客戶是否本人親自開(kāi)戶
B.確??蛻艚灰拙幋a申請(qǐng)表、期貨結(jié)算賬戶登記表、期貨經(jīng)紀(jì)合同等開(kāi)戶資料所記載的客戶姓名或者名稱與其有效身份證明文件中的姓名或者名稱一致
C.核實(shí)單位客戶是否由經(jīng)授權(quán)的代理人開(kāi)戶
D.核實(shí)產(chǎn)品客戶是否為第三方金融服務(wù)機(jī)構(gòu)授權(quán)代理人開(kāi)戶
A.在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下,為達(dá)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),適當(dāng)?shù)膬?nèi)控制度可以從寬執(zhí)行
B.對(duì)所從事的業(yè)務(wù)種類、環(huán)節(jié)及相關(guān)工作進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.識(shí)別廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),強(qiáng)化崗位制衡與內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制并確保運(yùn)作有效
D.制定具體、有效的事前風(fēng)險(xiǎn)防范體系、事中管控措施和事后追責(zé)機(jī)制
A.期貨公司向客戶收取的保證金不得低于交易所標(biāo)準(zhǔn)
B.客戶的保證金屬于客戶所有
C.保證金除規(guī)定用途外,嚴(yán)禁挪作他用
D.不可以使用客戶保證金支付手續(xù)費(fèi)和稅款
A.賣(mài)出套期保值
B.買(mǎi)入套期保值
C.蝶式套期保值
D.交叉套期保值
A.基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。用公式可表示為:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。
B.通常情況下,期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格,基差應(yīng)該為正值?;钚∮?的市場(chǎng)稱為正向市場(chǎng),基差大于0的市場(chǎng)稱為反向市場(chǎng)。
C.基差代數(shù)值變大,稱為“走強(qiáng)”(Stronger)?;钭邚?qiáng)常見(jiàn)的情形有:現(xiàn)貨價(jià)格漲幅超過(guò)期貨價(jià)格漲幅,以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅小于期貨價(jià)格跌幅。這意味著,相對(duì)于期貨價(jià)格表現(xiàn)而言,現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)。
D.基差代數(shù)值變小,稱為“走弱”(Weaker)?;钭呷醭R?jiàn)的情形有:現(xiàn)貨價(jià)格漲幅小于期貨價(jià)格漲幅,以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅超過(guò)期貨價(jià)格跌幅。這意味著,相對(duì)于期貨價(jià)格表現(xiàn)而言,現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較弱
A.互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)戶對(duì)象僅限于自然人和金融機(jī)構(gòu)
B.期貨公司應(yīng)健全互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)戶管理制度、技術(shù)方案、操作風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與控制體系,確保符合期貨市場(chǎng)開(kāi)戶管理、投資者適當(dāng)性管理等有關(guān)規(guī)定
C.期貨公司通過(guò)監(jiān)管部門(mén)指定的期貨互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)戶云平臺(tái)為客戶辦理互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)戶
D.期貨公司采用數(shù)字證書(shū)認(rèn)證方式為客戶辦理互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)戶,簽發(fā)的數(shù)字證書(shū)應(yīng)當(dāng)使用經(jīng)國(guó)務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的數(shù)字證書(shū),并確保數(shù)字證書(shū)記載的個(gè)人信息與賬戶有關(guān)個(gè)人信息保持一致
A.交易單位、報(bào)價(jià)單位
B.最小變動(dòng)價(jià)位
C.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制
D.合約交割月份及價(jià)格
最新試題
多元線性回歸模型的基本假定有()。
()是在持有股票或股票組合的同時(shí),買(mǎi)入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績(jī)綜合計(jì)算出來(lái)的。()
場(chǎng)外期權(quán)的合約條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的。()
下列哪種債券用國(guó)債期貨套期保值的效果最差?()
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場(chǎng)外市場(chǎng)中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對(duì)這些合約進(jìn)行連續(xù)報(bào)價(jià)。()
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來(lái)利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過(guò)()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
()的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),只涉及匯率風(fēng)險(xiǎn),所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。