多項(xiàng)選擇題理財(cái)規(guī)劃師為客戶制定投資組合的目的就是要實(shí)現(xiàn)客戶的投資目標(biāo)。客戶投資目標(biāo)的期限、收益水平直接影響資產(chǎn)配置方案。以下關(guān)于投資目標(biāo)的期限，理財(cái)師的建議正確的有（）。

A.對(duì)于短期投資目標(biāo)，理財(cái)規(guī)劃師一般建議采用現(xiàn)金投資
B.對(duì)于短期投資目標(biāo)，理財(cái)規(guī)劃師可以建議采用固定利息投資
C.對(duì)于中期投資目標(biāo)，理財(cái)規(guī)劃師可以建議采用固定利息投資
D.對(duì)于中期投資目標(biāo)，理財(cái)規(guī)劃師只考慮成長性投資策略
E.對(duì)于長期投資目標(biāo)，成長性則成為理財(cái)規(guī)劃師考慮的主要方面


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于客戶投資的長期目標(biāo)，下列哪項(xiàng)資產(chǎn)是客戶在資產(chǎn)配置中應(yīng)該側(cè)重的（）。

A.活期存款
B.股票
C.房產(chǎn)
D.貨幣市場(chǎng)基金
E.古董和藝術(shù)品收藏

2.多項(xiàng)選擇題戰(zhàn)略資產(chǎn)配置試圖為投資者建立最佳長期資產(chǎn)組合，較少關(guān)注短期市場(chǎng)波動(dòng)，它主要是用以確定最能滿足投資者風(fēng)險(xiǎn)與收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合，是實(shí)現(xiàn)投資計(jì)劃長期目標(biāo)的最重要決策。下列哪幾項(xiàng)屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置過程中的四個(gè)核心要素（）。

A.投資者需要確定投資組合中合適的資產(chǎn)
B.投資者需要確定這些合適的資產(chǎn)在持有期間或計(jì)劃范圍的預(yù)期回報(bào)率
C.運(yùn)用最優(yōu)化技術(shù)找出在每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)水平上能提供最高回報(bào)率的投資組合
D.滿足投資者在一定風(fēng)險(xiǎn)水平下回報(bào)率最大的目標(biāo)
E.在可容忍的風(fēng)險(xiǎn)水平上選擇能提供最優(yōu)回報(bào)率的投資組合（在有效邊界上）

3.多項(xiàng)選擇題在馬柯維茨的資產(chǎn)組合理論以及Sharp的資本-資產(chǎn)定價(jià)模型中，通常用β值和標(biāo)準(zhǔn)差來衡量風(fēng)險(xiǎn)。β衡量了單個(gè)資產(chǎn)收益率的波動(dòng)相對(duì)于市場(chǎng)組合收益率波動(dòng)的情況，而標(biāo)準(zhǔn)差只衡量了單個(gè)資產(chǎn)收益率的波動(dòng)。下列關(guān)于這兩種指標(biāo)的區(qū)別，說法正確的是（）。

A.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.β值衡量非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.β值衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量整體風(fēng)險(xiǎn)
D.β值僅反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差還反映特有風(fēng)險(xiǎn)
E.β值衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)差衡量非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)配置重要性的說法，正確的是（）。

A.資產(chǎn)配置綜合了不同類別資產(chǎn)的主要特性，在此基礎(chǔ)上形成投資組合，相對(duì)每一個(gè)組成部分，該投資組合都具有更好的風(fēng)險(xiǎn)-收益特征
B.資產(chǎn)配置不斷進(jìn)行認(rèn)知和平衡的權(quán)衡過程，其中在投資者的時(shí)間跨度、資本保值目標(biāo)和預(yù)期的收益來源等方面的權(quán)衡尤其重要
C.資產(chǎn)配置需要設(shè)定最小化和最大化的限制因素，以確保選擇足夠多的資產(chǎn)類別而不是將投資資金過分集中于某類資產(chǎn)
D.資產(chǎn)配置有利于實(shí)現(xiàn)多種類別資產(chǎn)和特定投資品種的分散投資，從而將投資組合的期望風(fēng)險(xiǎn)特征和投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配
E.資產(chǎn)配置不需要設(shè)定最小化和最大化的限制因素，以確保選擇足夠多的資產(chǎn)類別而不是將投資資金過分集中于某類資產(chǎn)

6.多項(xiàng)選擇題看漲期權(quán)的交易過程中對(duì)期權(quán)的買賣雙方有不同的損失和收益，下列關(guān)于看漲期權(quán)買賣雙方損失與收益的說法，正確的是（）。

A.看漲期權(quán)的買方收益是無限的
B.看漲期權(quán)的買方損失是無限的
C.看漲期權(quán)的賣方收益是無限的
D.看漲期權(quán)的賣方損失是無限的
E.看漲期權(quán)的買方收益就是賣方的損失

7.多項(xiàng)選擇題根據(jù)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格劃分可將期權(quán)分為（）。

A.價(jià)內(nèi)期權(quán)（in-the-money）
B.價(jià)外期權(quán)（out-of-the-money）
C.平價(jià)期權(quán)（at-the-money）
D.看漲期權(quán)（Call）
E.看跌期權(quán)（Put）

8.多項(xiàng)選擇題期權(quán)中兩種最重要的形式是歐式期權(quán)與美式期權(quán)。下列關(guān)于歐式期權(quán)和美式期權(quán)比較的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.美式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方，可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個(gè)交易日行權(quán)
B.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約的買方，可以在期權(quán)合約的有效期內(nèi)的任何一個(gè)交易日行權(quán)
C.歐式期權(quán)是指期權(quán)合約買方在合約到期日才能決定其是否執(zhí)行權(quán)利
D.歐式期權(quán)比美式期權(quán)更靈活，賦予買方更多的選擇
E.美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)相對(duì)較高

9.多項(xiàng)選擇題根據(jù)期權(quán)的定義，按照期權(quán)的執(zhí)行時(shí)間進(jìn)行劃分，期權(quán)可以分為（）。

A.看漲期權(quán)（Call）
B.看跌期權(quán)（Put）
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)
E.平價(jià)期權(quán)

10.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于金融衍生產(chǎn)品在投資管理中作用的說法，正確的是（）。

A.調(diào)整投資組合風(fēng)險(xiǎn)和收益的分布
B.衍生工具在資產(chǎn)組合調(diào)整中的應(yīng)用
C.對(duì)投資組合現(xiàn)金流入和流出進(jìn)行套期保值
D.利用衍生工具控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
E.金融衍生工具對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制能力有限