A.6
B.14.31
C.17.31
D.3.69
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A.保護性看跌期權的凈損益=到期日股價-股票買價-期權價格
B.拋補看漲期權的凈損益=期權費
C.多頭對敲的凈損益=到期日股價-執(zhí)行價格-多頭對敲投資額
D.空頭對敲的凈損益=執(zhí)行價格-到期日股價+期權費收入
A.多頭看漲期權到期日價值=Max（股票市價-執(zhí)行價格，0）
B.空頭看漲期權凈損益=空頭看漲期權到期日價值+期權價格
C.空頭看跌期權到期日價值=-Max（執(zhí)行價格-股票市價，0）
D.空頭看跌期權凈損益=空頭看跌期權到期日價值-期權價格
A.0
B.19
C.1
D.-1
A.59
B.60
C.62
D.65
A.二叉樹模型是一種近似的方法
B.將到期時間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結果是不同的
C.期數(shù)越多，計算結果與布萊克一斯科爾斯定價模型的計算結果越接近
D.假設前提之一是不允許賣空標的資產(chǎn)
最新試題
同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。
如果無風險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內(nèi)在價值是（）元。
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？