單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效，則估計(jì)的系數(shù)γ1是（）。

A.0
B.1
C.等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.等于市場(chǎng)投資組合的月收益率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)月收益率的平均差
E.等于市場(chǎng)投資組合的平均月收益率


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1.單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效，則估計(jì)的系數(shù)γ0是（）。

A.0
B.1
C.等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.等于市場(chǎng)投資組合的月收益率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)月收益率的平均差
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程：

假定回歸方程與資本資產(chǎn)定價(jià)模型是有效的，則系數(shù)γ1為（）。

A.0
B.1
C.等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率
D.等于月收益率與月無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的平均差
E.等于市場(chǎng)投資組合的平均月收益率

3.單項(xiàng)選擇題

考慮回歸方程：

假如這個(gè)回歸方程和資本資產(chǎn)定價(jià)模型有效，則估計(jì)的系數(shù)γ0是（）。

A.0
B.1
C.等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.等于市場(chǎng)投資組合的收益率與月無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的差
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題法馬和弗倫奇的研究認(rèn)為，資本資產(chǎn)定價(jià)模型是無(wú)效的，這個(gè)結(jié)論帶來(lái)了下面哪些反應(yīng)（）。

A.在試驗(yàn)中應(yīng)使用更好一些的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法
B.需要改進(jìn)資產(chǎn)評(píng)估中的貝塔值
C.要重新考慮理論上與資本資產(chǎn)定價(jià)模型相矛盾的因素
D.單指數(shù)模型需要考慮非交易性資產(chǎn)及貝塔值的周期性
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確