單項(xiàng)選擇題國內(nèi)某證券投資基金在某年9月2日時(shí)，其收益率已達(dá)到50%，鑒于后市不太明朗，下跌的可能性很大，為了保持這一業(yè)績到12月，決定利用滬深300股指期貨實(shí)行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元，并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9。假定9月2日時(shí)的現(xiàn)貨指數(shù)為5400點(diǎn)，而12月到期的期貨合約為5650點(diǎn)。該基金要賣出（）手，12月到期的期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效。
A.132
B.130
C.119
D.115
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1.單項(xiàng)選擇題4月1日，某股票指數(shù)為2800點(diǎn)，市場年利率為5%，年股息率為1.5%，若采用單利計(jì)算法，則6月30日交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論價(jià)格為（）點(diǎn)
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
2.單項(xiàng)選擇題某投資機(jī)構(gòu)有500萬元自己用于股票投資，投資200萬元購入A股票，投資200萬元購入B股票，投資100萬元購入C股票，三只股票價(jià)格分別為40元、20元、10元，β系數(shù)分別為1.5、0.5、1，則該股票組合的β系數(shù)為（）。
A.0.8
B.0.9
C.1
D.1.2
3.單項(xiàng)選擇題2009年6月30日，甲、乙簽訂一份遠(yuǎn)期合約，約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當(dāng)前的市值為20萬美元，此時(shí)銀行短期存款利率為8%，年指數(shù)股息收益率6%。該遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格為（）萬美元。
A.19.7984
B.20.1984
C.20.1602
D.19.8445
4.單項(xiàng)選擇題2009年6月30日，甲、乙簽訂一份遠(yuǎn)期合約，約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當(dāng)前的市值為20萬美元，此時(shí)銀行短期存款利率為8%，年指數(shù)股息收益率6%。該遠(yuǎn)期合約的凈持有成本為（）美元。
A.1886.5
B.1983.6
C.2016.4
D.2042.8
5.單項(xiàng)選擇題6月5日，買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割一籃子股票組合的遠(yuǎn)期合約。該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)。此時(shí)的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，市場年利率為8%。該股票組合在8月5日可收到10000港元的紅利。則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為（）港元。
A.152140
B.752000
C.753856
D.754933
最新試題
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場波動(dòng)。（）
題型：判斷題
以下說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨自身的特殊性有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
題型：多項(xiàng)選擇題
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題