單項(xiàng)選擇題國(guó)內(nèi)某證券投資基金在某年9月2日時(shí),其收益率已達(dá)到50%,鑒于后市不太明朗,下跌的可能性很大,為了保持這一業(yè)績(jī)到12月,決定利用滬深300股指期貨實(shí)行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元,并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9。假定9月2日時(shí)的現(xiàn)貨指數(shù)為5400點(diǎn),而12月到期的期貨合約為5650點(diǎn)。該基金要賣出()手,12月到期的期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效。
A.132
B.130
C.119
D.115
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1.單項(xiàng)選擇題4月1日,某股票指數(shù)為2800點(diǎn),市場(chǎng)年利率為5%,年股息率為1.5%,若采用單利計(jì)算法,則6月30日交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論價(jià)格為()點(diǎn)
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
2.單項(xiàng)選擇題某投資機(jī)構(gòu)有500萬元自己用于股票投資,投資200萬元購(gòu)入A股票,投資200萬元購(gòu)入B股票,投資100萬元購(gòu)入C股票,三只股票價(jià)格分別為40元、20元、10元,β系數(shù)分別為1.5、0.5、1,則該股票組合的β系數(shù)為()。
A.0.8
B.0.9
C.1
D.1.2
3.單項(xiàng)選擇題2009年6月30日,甲、乙簽訂一份遠(yuǎn)期合約,約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當(dāng)前的市值為20萬美元,此時(shí)銀行短期存款利率為8%,年指數(shù)股息收益率6%。該遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格為()萬美元。
A.19.7984
B.20.1984
C.20.1602
D.19.8445
4.單項(xiàng)選擇題2009年6月30日,甲、乙簽訂一份遠(yuǎn)期合約,約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當(dāng)前的市值為20萬美元,此時(shí)銀行短期存款利率為8%,年指數(shù)股息收益率6%。該遠(yuǎn)期合約的凈持有成本為()美元。
A.1886.5
B.1983.6
C.2016.4
D.2042.8
5.單項(xiàng)選擇題6月5日,買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割一籃子股票組合的遠(yuǎn)期合約。該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)。此時(shí)的恒生指數(shù)為15000點(diǎn),恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元,市場(chǎng)年利率為8%。該股票組合在8月5日可收到10000港元的紅利。則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為()港元。
A.152140
B.752000
C.753856
D.754933
最新試題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
以下說法正確的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
題型:多項(xiàng)選擇題
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。
題型:多項(xiàng)選擇題
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導(dǎo)致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
題型:多項(xiàng)選擇題
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。()
題型:判斷題
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間,快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。()
題型:判斷題