A.［1604.8，1643.2］
B.［1604.2，1643.8］
C.［1601.53，1646.47］
D.［1602.13，1645.87］
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2月，某公司以浮動利率借入一筆期限為3個月、金額為500萬美元的款項，到期按市場利率一次還本付息，當前利率8%。為規(guī)避利率風險，該公司同時在芝加哥商業(yè)交易所買入5張3個月后到期的國庫券期貨合約，成交價90點，該期貨合約面值為1000000美元，1個基本點是指數(shù)的1%點，亦即代表25美元。
若3個月后利率上漲至9%，期貨合約的價格上漲至95點，投資者平倉后的盈虧為（）。
A.盈利5萬美元
B.虧損5萬美元
C.虧損6000美元
D.盈利6000美元
2月，某公司以浮動利率借入一筆期限為3個月、金額為500萬美元的款項，到期按市場利率一次還本付息，當前利率8%。為規(guī)避利率風險，該公司同時在芝加哥商業(yè)交易所買入5張3個月后到期的國庫券期貨合約，成交價90點，該期貨合約面值為1000000美元，1個基本點是指數(shù)的1%點，亦即代表25美元。
當該合約報價達到95.16時，以（）美元可購得面值1000000美元的國庫券。
A.762100
B.951600
C.987900
D.998520
最新試題
構成附息國債的基本要素有（）。
金融期貨是以金融工具或金融產品為期貨合約標的物的期貨交易方式。（）
2月11日利率為6．5％，甲企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47％（一年計2次復利）向銀行貸入半年100萬元貸款。8月1日FRA到期時，市場實際半年期貸款利率為（）時，銀行盈利。
可以造成市場利率上升的因素包括（）。
在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關注宏觀經濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
以下屬于中金所上市的5年期國債期貨合約可能出現(xiàn)的報價的是（）。
在規(guī)定的期限內，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關注宏觀經濟數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
下列關于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
下列屬于短期利率期貨品種的有（）。