A.短期國(guó)債期貨
B.歐洲美元期貨
C.歐洲日元期貨
D.LIBOR期貨
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A.當(dāng)收益率上升時(shí)，債券價(jià)格上升
B.當(dāng)收益率下跌時(shí)，債券價(jià)格上升
C.當(dāng)收益率上升時(shí)，債券價(jià)格下跌
D.當(dāng)收益率下跌時(shí)，債券價(jià)格下跌
A.實(shí)際利率一定比名義利率大
B.如果1年計(jì)息1次，則實(shí)際利率等于名義利率
C.復(fù)利計(jì)算利息時(shí)將前期利息轉(zhuǎn)入本金后再行計(jì)算
D.1年中計(jì)息次數(shù)越多，實(shí)際利率與名義利率的差額越大
A.CME的歐元期貨合約
B.IMM的歐洲美元期貨合約
C.CBOT的美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券期貨合約
D.CBOT的美國(guó)國(guó)內(nèi)可轉(zhuǎn)讓定期存單期貨合約
A.商業(yè)本票
B.商業(yè)匯票
C.國(guó)債
D.銀行存單
A.CME
B.CBOE
C.CBOT
D.COMEX
最新試題
構(gòu)成附息國(guó)債的基本要素有（）。
歐洲美元是歐洲金融機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見(jiàn)的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。
下列關(guān)于CME的3個(gè)月歐洲美元期貨的說(shuō)法中，正確的有（）。
在分析影響市場(chǎng)利率和利率期貨價(jià)格時(shí)，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬(wàn)美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬(wàn)美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣(mài)出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說(shuō)法正確的有（）。
國(guó)債期貨市場(chǎng)的建立具有重要意義，主要表現(xiàn)為（）。
美國(guó)期貨市場(chǎng)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨采用價(jià)格報(bào)價(jià)法，報(bào)價(jià)按1000美元面值的國(guó)債期貨價(jià)格報(bào)價(jià)，交割采用實(shí)物交割方式。（）
下列關(guān)于歐洲美元的說(shuō)法，正確的有（）。
常見(jiàn)的確定合約數(shù)量的方法有（）。