多項選擇題某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進CME的3個月歐洲美元期貨合約進行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。

A.該公司需要買入10份3個月歐洲美元利率期貨合約
B.該公司在期貨市場上獲利29500美元
C.該公司所得的利息收入為257500美元
D.該公司實際收益率為5.74％


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1.多項選擇題下列關(guān)于利率期貨交割方式的說法，正確的有（）。

A.CME的3個月期國債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式
B.CME的3個月歐洲美元期貨合約要進行實物交割實際是不可能的
C.所有到期而未平倉的CME的3個月歐洲美元期貨合約都按照最后結(jié)算交割指數(shù)平倉
D.CBOT的10年期國債期貨合約目前采用現(xiàn)金交割方式

2.多項選擇題下列屬于貨幣市場利率工具的有（）。

A.各國政府發(fā)行的中長期國債
B.商業(yè)票據(jù)
C.可轉(zhuǎn)讓定期存單
D.短期國庫券

3.多項選擇題利率期貨的空頭套期保值者（）。

A.為了防止未來融資利息成本相對下降
B.為了防止未來融資利息成本相對上升
C.持有固定收益?zhèn)瑸橐?guī)避市場利率下降的風(fēng)險
D.持有固定收益?zhèn)?，為?guī)避市場利率上升的風(fēng)險

4.多項選擇題下列關(guān)于歐洲美元的說法，正確的有（）。

A.歐洲美元是存放于歐洲的非美國銀行或美國銀行分支機構(gòu)的美元存款
B.IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非?；钴S的外匯期貨合約
C.IMM推出的歐洲美元期貨合約是美國首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約
D.歐洲美元之所以冠以“歐洲”兩字，是因為最初起源于歐洲而已