在正向市場上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差（）。

跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項有（）。

某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機(jī)同時將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）

期貨投機(jī)的原則有（）。

蝶式套利的特點是（）。

期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。

下面屬于熊市套利做法的是（）。

利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）

若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。

投機(jī)可減緩價格波動，因此市場上的投機(jī)越多越好。（）