A.承擔(dān)了價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.提高了期貨交易的活躍程度
C.保證了套期保值的順利實(shí)現(xiàn)
D.促進(jìn)交易的流暢化和價(jià)格的合理化
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A.套利行為有助于期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格、不同期貨合約價(jià)格之間的合理價(jià)差關(guān)系的形成
B.套利行為有助于交易者的正常進(jìn)出和套期保值操作的順利實(shí)現(xiàn)
C.套利行為有助于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
D.套利行為起到了市場(chǎng)潤(rùn)滑劑和減震劑的作用
A.跨期套利
B.跨品種套利
C.跨市套利
D.套期圖利
A.投資額應(yīng)限定在全部資本的1／2至2／3以內(nèi)為宜
B.根據(jù)資金量不同，投資者在單個(gè)品種上最大交易資金應(yīng)控制在總資本的10％～20％以內(nèi)
C.在單個(gè)市場(chǎng)中的最大總虧損金額宜限制在總資本的20％以內(nèi)
D.在任何一個(gè)市場(chǎng)群中所投入的保證金總額宜限制在總資本的20％～30％以內(nèi)
A.投資組合的設(shè)計(jì)
B.在各個(gè)市場(chǎng)上應(yīng)分配多少資金
C.止損點(diǎn)的設(shè)計(jì)
D.收益與風(fēng)險(xiǎn)比的權(quán)衡，以及選擇保守穩(wěn)健的交易方式還是積極大膽的方式
A.近期合約漲幅大于遠(yuǎn)期合約
B.近期合約漲幅小于遠(yuǎn)期合約
C.近期合約跌幅大于遠(yuǎn)期合約
D.近期合約跌幅小于遠(yuǎn)期合約
最新試題
在正向市場(chǎng)上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價(jià)差（）。
如果交易者預(yù)期近期與遠(yuǎn)期兩個(gè)相關(guān)期貨合約的價(jià)差將縮小，則應(yīng)該采取的交易策略是（）。
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同，期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）
制訂交易計(jì)劃的好處有（）。
跨市套利在操作中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)有（）。
按每筆交易持倉時(shí)間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。
不適合進(jìn)行牛市套利的商品是（）。
下面屬于熊市套利做法的是（）。