A.買入遠(yuǎn)期月份合約的同時(shí)賣出近期月份合約
B.買入近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約
C.買入近期合約
D.買入遠(yuǎn)期合約
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A.大于或等于500
B.小于500
C.等于480
D.小于470
A.5月9530元／噸，7月9620元／噸
B.5月9550元／噸，7月9600元／噸
C.5月9570元／噸，7月9560元／噸
D.5月9580元／噸，7月9610元／噸
A.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利
B.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利
C.考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界
D.考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界
A.買入小麥期貨合約，同時(shí)賣出玉米期貨合約
B.購(gòu)買大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約
C.買汽油期貨和燃料油期貨合約，同時(shí)賣原油期貨合約
D.賣出LME銅期貨合約，同時(shí)買入上海期貨交易所銅期貨合約
A.賣出近期月份合約，同時(shí)買入居中月份合約并賣出遠(yuǎn)期月份合約，其中遠(yuǎn)期合約的數(shù)量等于近期月份和居中月份數(shù)量之和
B.先賣出遠(yuǎn)期月份合約，再賣出居中月份合約，最后買入近期月份合約，其中近期合約的數(shù)量等于居中月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和
C.買入近期月份合約，同時(shí)賣出居中月份合約，并買入遠(yuǎn)期月份合約，其中居中月份合約的數(shù)量等于近期月份和遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和
D.先買入遠(yuǎn)期月份合約，再賣出居中月份合約，最后買入近期月份合約，其中居中月份合約的數(shù)量等于近期月份合遠(yuǎn)期月份數(shù)量之和
A.2.55美元／蒲式耳
B.2.60美元／蒲式耳
C.2.70美元／蒲式耳
D.2.95美元／蒲式耳
A.平均買低
B.平均賣高
C.金字塔買入
D.金字塔賣出
A.選擇好上市品種
B.限制投機(jī)交易的數(shù)量
C.加大政府監(jiān)管，打擊市場(chǎng)操縱
D.拓寬市場(chǎng)覆蓋面，調(diào)整交易者結(jié)構(gòu)
A.繼續(xù)持倉(cāng)
B.立即平倉(cāng)
C.繼續(xù)買入合約
D.平倉(cāng)后賣出該合約
A.可以用套利來(lái)保護(hù)已虧損的單盤交易
B.在準(zhǔn)備平倉(cāng)時(shí)先了結(jié)價(jià)格有利的那筆交易
C.不需要明確寫明買入合約與賣出合約之間的價(jià)格差
D.必須同時(shí)以雙腳踏人套利，退出時(shí)也必須同時(shí)抽出雙腳
最新試題
下面屬于熊市套利做法的是（）。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時(shí)又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉(cāng)。以下說(shuō)法中正確的是（）。
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
蝶式套利的特點(diǎn)是（）。
在正向市場(chǎng)上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差（）。
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時(shí)賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉(cāng)時(shí)，價(jià)差為15美分／蒲式耳。已知平倉(cāng)后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉(cāng)時(shí)11月份大豆期貨合約的價(jià)格可能為（）美分／蒲式耳。
期貨投機(jī)的原則有（）。
制訂交易計(jì)劃的好處有（）。