判斷題根據(jù)夏普指數(shù)對基金績效進行排序，夏普指數(shù)越大，績效越差。（）

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4.不定項選擇關(guān)于擇時能力衡量方法，下列說法正確的有（）。

A．在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應該較大；在市場蕭條期，基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應較小
B．使用成功概率法對擇時能力進行評價的一個重要步驟是需要將市場劃分為牛市和熊市兩個不同的階段
C．一個成功的市場選擇者，能夠在市場處于漲勢時提高其組合的β值，而在市場處于下跌時降低其組合的β值
D．T-M模型和H-M模型只是對管理組合的一一SML的非線性處理有所不同

5.不定項選擇關(guān)于風險調(diào)整衡量方法的區(qū)別與聯(lián)系的說法正確的是（）。

A．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)盡管衡量的都是單位風險的收益率，但二者對風險的計量不同
B．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致
C．特雷諾指數(shù)與詹森指數(shù)只對績效的深度加以了考慮，而夏普指數(shù)則同時考慮了績效的深度與廣度
D．詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進行回歸計算