不定項(xiàng)選擇關(guān)于風(fēng)險調(diào)整衡量方法的區(qū)別與聯(lián)系的說法正確的是（）。

A．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)盡管衡量的都是單位風(fēng)險的收益率，但二者對風(fēng)險的計量不同
B．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致
C．特雷諾指數(shù)與詹森指數(shù)只對績效的深度加以了考慮，而夏普指數(shù)則同時考慮了績效的深度與廣度
D．詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計算


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1.不定項(xiàng)選擇基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。

A．要從市場上已有的指數(shù)中選出一個與基金投資風(fēng)格完全對應(yīng)的指數(shù)非常困難
B．基金經(jīng)理常有與基準(zhǔn)組合比賽的念頭
C．基準(zhǔn)指數(shù)的風(fēng)格可能由于其中股票性質(zhì)的變化而發(fā)生變化
D．公開的市場指數(shù)并不包含現(xiàn)金余額

2.不定項(xiàng)選擇分組比較法存在的問題有（）。

A．在如何分組上，要做到“公平”分組很困難，從而也就使比較的有效性受到質(zhì)疑
B．很多分組含義模糊，因此有時投資者并不清楚在與什么比較
C．分組比較隱含地假設(shè)了同組基金具有相同的風(fēng)險水平
D．如果一個投資者將自己所投資的基金與同組中中位基金的業(yè)績進(jìn)行比較，由于在比較之前無法確定該基金的業(yè)績，而且中位基金會不斷變化，因此也就無法很好比較

3.不定項(xiàng)選擇基金績效收益率衡量的主要方法有（）。

A．整體分析法
B．分組比較法
C．個體分析法
D．基準(zhǔn)比較法

4.不定項(xiàng)選擇分組比較就是根據(jù)（）等，將具有可比性的相似基金放在一起進(jìn)行業(yè)績的相對比較。

A．資產(chǎn)配置的不同
B．風(fēng)格的不同
C．投資區(qū)域的不同
D．投資人的不同

5.不定項(xiàng)選擇夏普指數(shù)和特雷諾指數(shù)的區(qū)別包括（）。

A．夏普指數(shù)考慮的是總風(fēng)險，而特雷諾指數(shù)考慮的是市場風(fēng)險
B．特雷諾指數(shù)考慮的是總風(fēng)險，而夏普指數(shù)考慮的是市場風(fēng)險
C．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的排序結(jié)論上有可能不一致
D．夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對基金績效的表現(xiàn)是否優(yōu)于市場指數(shù)上的評判也可能不一致