（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

指數(shù)化的局限性包括（）。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。

多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來(lái)債務(wù)，而不管利率如何變化。（）

免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）

跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。