您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B．組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C．債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A．債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B．債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期口
C．投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A．收益率曲線是水平狀態(tài)
B．收益率的任何變動(dòng)都使收益率曲線平行移動(dòng)
C．利率在所有期限點(diǎn)上都不變
D．利率在所有期限點(diǎn)上以相同的基點(diǎn)上升或下降
A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C．建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價(jià)格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價(jià)格的偏差
D．指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少
最新試題
常用的收益率曲線策略包括（）。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）