A.它可以測(cè)量不同市場(chǎng)因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門(mén)的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.提供了一個(gè)統(tǒng)一的方法來(lái)測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)
C.使得不同類(lèi)型資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間具有可比性
D.簡(jiǎn)單直觀地描述了投資者在未來(lái)某一給定時(shí)期內(nèi)所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
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A.按操作方向的不同，可分為牛市套利和熊市套利
B.牛市套利認(rèn)為較近交割期合約與較遠(yuǎn)交割期合約的價(jià)差將變大
C.熊市套利者會(huì)賣(mài)出近期的股指期貨合約，買(mǎi)入遠(yuǎn)期的股指期貨合約
D.跨期套利即市場(chǎng)間價(jià)差套利
A.現(xiàn)貨指數(shù)水平
B.構(gòu)成指數(shù)的成分股股息收益
C.利率水平
D.距離合約到期的時(shí)間
A.美國(guó)芝加哥期權(quán)交易所的中國(guó)股指期貨
B.NASDAQ中國(guó)企業(yè)指數(shù)期貨
C.新加坡新華富時(shí)中國(guó)50指數(shù)期貨
D.香港以恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約
A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.資金風(fēng)險(xiǎn)
A.有利于被扭曲的價(jià)格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
B.有利于市場(chǎng)流動(dòng)性的提高
C.對(duì)于排除或減弱市場(chǎng)壟斷力量、保證交易者的正常進(jìn)出和套期保值操作的順利實(shí)現(xiàn)具有很大的好處
D.抑制過(guò)度投機(jī)
最新試題
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）
套利過(guò)程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)套利。（）
金融工程通過(guò)設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿(mǎn)足的特定融資需要，降低融資成本。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開(kāi)發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定。（）
套利是期貨投機(jī)的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險(xiǎn)，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
賣(mài)出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔(dān)心價(jià)格下跌而在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出期貨，目的是鎖定賣(mài)出價(jià)格，免受價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。（）