A.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
B.有利于市場流動性的提高
C.對于排除或減弱市場壟斷力量、保證交易者的正常進出和套期保值操作的順利實現(xiàn)具有很大的好處
D.抑制過度投機
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A.套利行為有利于市場流動性的提高
B.有利于被扭曲的價格關(guān)系恢復(fù)到正常水平
C.價差越大，套利的積極性越高，套利的人也越多
D.國際上絕大多數(shù)交易所都對自己可以控制的套利交易采取鼓勵和優(yōu)惠政策
A.兩個市場之間不存在不合理差價
B.無交易成本、無稅收
C.無不確定性存在
D.兩個市場間的流動和競爭必須是無障礙的
A.股指期貨
B.股指期權(quán)
C.股票期貨
D.股票期權(quán)
A.機構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東不看空后市
C.投資銀行與股票包銷商持有剩余股票在市場不太景氣時就會導(dǎo)致?lián)p失
D.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看跌期權(quán)
A.機構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市
B.長期持股的大股東
C.交易者在股票或股指期權(quán)上持有空頭看漲期權(quán)
D.機構(gòu)投資者現(xiàn)在擁有大量資金，計劃按現(xiàn)行價格買進一組股票
最新試題
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險對它們而言無關(guān)緊要。（）
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）
投資者預(yù)期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認(rèn)為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進行的交易行為，希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達到合理的狀態(tài)。（）
套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風(fēng)險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險套利機會。（）
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）
在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）