名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）

VaR法在風險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風險測度的主流。（）

套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）

賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨，目的是鎖定賣出價格，免受價格下跌的風險。（）

套期保值要求在一個市場進行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）

金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）

在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）

通過對每個交易員、交易單位和整個機構(gòu)設(shè)置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）

在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）