A.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線(xiàn)的斜率
C.衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的指數(shù)
D.反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
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A.高收益的普通股
B.高收益的債券
C.高派息風(fēng)險(xiǎn)的普通股
D.低派息、股價(jià)漲幅較大的普通股
A.證券市場(chǎng)線(xiàn)方程
B.證券特征線(xiàn)方程
C.資本市場(chǎng)線(xiàn)方程
D.套利定價(jià)方程
A.一個(gè)區(qū)域
B.一條折線(xiàn)
C.一條直線(xiàn)
D.一條光滑的曲線(xiàn)
A.收入型證券組合
B.平衡型證券組合
C.避稅型證券組合
D.增長(zhǎng)型證券組合
A.證券價(jià)格回歸價(jià)值所能取得的收益率
B.市場(chǎng)平均收益率
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.零
最新試題
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來(lái)判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣(mài)空。（）
無(wú)差異曲線(xiàn)位置越靠上，其滿(mǎn)意程度越高。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。（）
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線(xiàn)來(lái)反映。（）