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單項選擇題假設某一投資者擁有1000股某股票，該股票價格為50元，假設其使用行權價格為49元的看漲期權構建一個delta中性的投資組合，該期權有3個月有效期，波動率為20%，市場無風險利率為5%，投資者需要（）看漲期權才能實現(xiàn)delta中性。（假設股息率為0%）

A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份

1.單項選擇題假設當前滬深300指數(shù)為2100點，下個月到期、行權價為2100點的滬深300指數(shù)看跌期權的權利金為86.00點。如果指數(shù)上漲到2150點（假設其他因素保持不變），下面最可能發(fā)生的是（）。

A.看跌期權的Delta和Gamma都會變大
B.看跌期權的Delta和Gamma都會變小
C.Delta會變大，Gamma會變小
D.Delta會變小，Gamma會變大

2.單項選擇題衡量到期時間對期權權利金影響的指標是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

3.單項選擇題對于期權買方來說，以下說法正確的（）。

A.看漲期權的delta為負，看跌期權的delta為正
B.看漲期權的delta為正，看跌期權的delta為負
C.看漲期權和看跌期權的delta均為正
D.看漲期權和看跌期權的delta均為負

4.單項選擇題在測度期權價格風險的常用指標中，Rho值用來衡量（）。

A.時間變動的風險
B.利率變動的風險
C.標的資產(chǎn)價格變動的風險
D.波動率變動的風險

5.單項選擇題下列選項不能衡量期權價格風險的希臘值（Greeks）的是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega

6.單項選擇題標的資產(chǎn)現(xiàn)價2500點，則行權價為2400點的看漲期權多頭的delta值可能為（）。

A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3

7.單項選擇題深度實值期權Delta絕對值趨近于（），平值期權Delta絕對值接近（）。

A.0，0
B.0，1
C.0，0.5
D.1，0.5

8.單項選擇題下列描述權利金與標的資產(chǎn)價格波動性關系的希臘字母是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta

9.單項選擇題BS公式不可以用來為下列（）定價。

A.行權價為2300點的滬深300指數(shù)看漲期權
B.行權價為2300點的滬深300指數(shù)看跌期權
C.行權價3.5元的工商銀行看漲期權（歐式）
D.行權價為250元的黃金期貨看跌期權（美式）

10.單項選擇題下列不屬于計算期權價格的數(shù)值方法的有（）。

A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型