A.美國(guó)證券交易所
B.芝加哥商業(yè)交易所
C.多倫多股票交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場(chǎng)
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A.方向判斷
B.Delta對(duì)沖
C.買(mǎi)賣(mài)價(jià)差
D.壟斷市場(chǎng)
A.做市商沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
B.含競(jìng)價(jià)交易的混合交易制度中，做市商的報(bào)價(jià)不需要和其他交易者報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)
C.做市商做市需要提供買(mǎi)賣(mài)雙邊報(bào)價(jià)
D.做市商提供報(bào)價(jià)時(shí)的報(bào)單量一般沒(méi)有最小報(bào)單量規(guī)定
A.歐式期權(quán)可以提前行權(quán)
B.買(mǎi)入歐式期權(quán)一般是一次性付清
C.美式期權(quán)可以提前行權(quán)
D.買(mǎi)入美式期權(quán)一般是一次性付清
A.普通期權(quán)（VanillaOption）主要在場(chǎng)外交易
B.利率期權(quán)全部在交易所場(chǎng)內(nèi)交易
C.奇異期權(quán)主要在交易所場(chǎng)內(nèi)交易
D.奇異期權(quán)主要在場(chǎng)外交易
A.低于
B.不低于
C.等于
D.不確定
最新試題
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿(mǎn)倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。