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指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng),投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。