基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。

假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。

除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數量的期貨合約份數。

“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。