單項(xiàng)選擇題用來(lái)表示股指期貨合約價(jià)值的是相關(guān)標(biāo)的指數(shù)的點(diǎn)數(shù)與某一既定貨幣金額之()。

A.和
B.商
C.積
D.差


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1.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交,成交價(jià)格等于()。

A.即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格
B.最新價(jià)
C.漲停價(jià)
D.跌停價(jià)

2.單項(xiàng)選擇題以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的指令,按照()原則撮合成交。

A.價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先
B.平倉(cāng)優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先
C.時(shí)間優(yōu)先、平倉(cāng)優(yōu)先
D.價(jià)格優(yōu)先、平倉(cāng)優(yōu)先

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于市價(jià)指令的描述正確的是()。

A.市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交
B.集合競(jìng)價(jià)接受市價(jià)指令
C.市價(jià)指令相互之間可以撮合成交
D.市價(jià)指令的未成交部分繼續(xù)有效

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于股指期貨市價(jià)指令敘述不正確的是()。

A.市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的買(mǎi)賣(mài)申報(bào)指令
B.不參與開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)
C.市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交
D.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題限價(jià)指令在連續(xù)競(jìng)價(jià)交易時(shí),交易所按照()的原則撮合成交。

A.價(jià)格優(yōu)先,時(shí)間優(yōu)先
B.時(shí)間優(yōu)先,價(jià)格優(yōu)先
C.最大成交量
D.大單優(yōu)先,時(shí)間優(yōu)先

6.單項(xiàng)選擇題若IF1401合約在最后交易日的漲跌停板價(jià)格分別為2700點(diǎn)和3300點(diǎn),則無(wú)效的申報(bào)指令是()。

A.以2700.0點(diǎn)限價(jià)指令買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)1手IF1401合約
B.以3000.2點(diǎn)限價(jià)指令買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)1手IF1401合約
C.以3300.5點(diǎn)限價(jià)指令賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)1手IF1401合約
D.以3300.0點(diǎn)限價(jià)指令賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)1手IF1401合約

7.單項(xiàng)選擇題關(guān)于股指期貨與商品期貨的區(qū)別描述正確的是()。

A.股指期貨交割更困難
B.股指期貨逼倉(cāng)較易發(fā)生
C.股指期貨的持倉(cāng)成本不包括儲(chǔ)存費(fèi)用
D.股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)高于商品期貨的風(fēng)險(xiǎn)

9.單項(xiàng)選擇題利用股指期貨可以回避的風(fēng)險(xiǎn)是()。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.生產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn)
D.非生產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn)

10.單項(xiàng)選擇題股指期貨最基本的功能是()。

A.提高市場(chǎng)流動(dòng)性
B.降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)
C.所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本
D.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)

最新試題

持有基差的多頭,國(guó)債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。

題型:判斷題

隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買(mǎi)入股指期貨。

題型:判斷題

投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益(即來(lái)自β的收益)。

題型:判斷題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型:判斷題

在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。

題型:判斷題

期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型:判斷題

短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型:判斷題

將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型:判斷題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。

題型:判斷題