A、0.52
B、-0.99
C、0.12
D、0.98
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A.收益性放大的同時,風險性也放大
B.收益性放大的同時,風險性縮小
C.收益性縮小的同時,風險性放大
D.以上說法均不對
A、股票價格為44元
B、股票價格為45元
C、股票價格為46元
D、股票價格為47元
A.標的資產價格
B.波動率
C.無風險利率
D.到期時間
A、深度虛值的認購期權權利方
B、深度實值的認購期權權利方
C、平值附近的認購期權權利方
D、以上皆不正確
A、10
B、9
C、8
D、7
最新試題
某投資者判斷A股票價格將會下跌,因此買入一份執(zhí)行價格為65元的認沽期權,權利金為1元。當A股票價格高于()元時,該投資者無法獲利。
某認購期權行權價為45元,標的股票價格為50元,期權價格為2元,delta為0.8,則杠桿率為()。
李先生強烈看好后市,以5元的價格買入了行權價為50元的某股票認購期權,目前股價為50元,此時他買入期權的杠桿率大約是()。
對于還有一個月到期的認購期權,標的現價5.5元,假設其他因素不變,下列行權價的合約最有可能被行權的是()。
認購期權買入開倉時,到期日盈虧平衡點的股價是()。
對于同一標的證券,以下哪個期權的delta最大()。
關于Black-Scholes期權定價模型,說法不正確的是()。
已知當前股價為10元,該股票行權價格為9元的認沽期權的權利金是1元,投資者買入了該認沽期權,期權到期日時,股價為8.8元,不考慮其他因素,則投資者最有可能()。
投資者小明預期未來丙股票會下跌,因而買入一份該股票認沽期權,行權價為55元,權利金為3元。則當該股票為()元時,小明的每股到期收益為0,即既不獲利也不虧損。
下列哪一項不屬于買入認購期權的作用()。