A、逐漸變大
B、保持不變
C、不確定
D、逐漸變小
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A、期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務(wù)的對(duì)等上不同
B、期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價(jià)計(jì)算方式上不同
C、期權(quán)義務(wù)方在交易中與期貨類(lèi)似，也需要進(jìn)行保證金交易
D、期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類(lèi)似，也需要進(jìn)行保證金交易
A、5
B、30
C、25
D、0.002
A、歐式期權(quán)、美式期權(quán)
B、認(rèn)購(gòu)期權(quán)、認(rèn)沽期權(quán)
C、實(shí)值期權(quán)、平值期權(quán)、虛值期權(quán)
D、以上均不正確
A、標(biāo)的證券停牌，對(duì)應(yīng)期權(quán)合約交易不停牌。
B、交易所無(wú)權(quán)暫停期權(quán)交易。
C、當(dāng)某期權(quán)合約出現(xiàn)價(jià)格異常波動(dòng)時(shí)，交易所可以暫停該期權(quán)合約的交易。
D、期權(quán)合約停牌前的申報(bào)不能參加當(dāng)日該合約復(fù)牌后的交易。
A.1月、2月、3月、4月
B.1月、2月、3月、5月
C.1月、2月、3月、6月
D.2月、3月、4月、5月
最新試題
關(guān)于限購(gòu)制度，以下說(shuō)法正確的是（）。
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
衍生品合約賬戶(hù)的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過(guò)會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng)，未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
某投資者已買(mǎi)入甲股票，可通過(guò)以下何種期權(quán)組合來(lái)構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
為防止認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)結(jié)算檢查認(rèn)購(gòu)期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶(hù)透支情況及被行權(quán)方證券賬戶(hù)中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶(hù)中的部分資金。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。