A、期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務(wù)的對等上不同
B、期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價計算方式上不同
C、期權(quán)義務(wù)方在交易中與期貨類似，也需要進(jìn)行保證金交易
D、期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類似，也需要進(jìn)行保證金交易
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A、5
B、30
C、25
D、0.002
A、歐式期權(quán)、美式期權(quán)
B、認(rèn)購期權(quán)、認(rèn)沽期權(quán)
C、實值期權(quán)、平值期權(quán)、虛值期權(quán)
D、以上均不正確
A、標(biāo)的證券停牌，對應(yīng)期權(quán)合約交易不停牌。
B、交易所無權(quán)暫停期權(quán)交易。
C、當(dāng)某期權(quán)合約出現(xiàn)價格異常波動時，交易所可以暫停該期權(quán)合約的交易。
D、期權(quán)合約停牌前的申報不能參加當(dāng)日該合約復(fù)牌后的交易。
A.1月、2月、3月、4月
B.1月、2月、3月、5月
C.1月、2月、3月、6月
D.2月、3月、4月、5月
A、行權(quán)價
B、權(quán)利金
C、標(biāo)的價格
D、結(jié)算價
最新試題
衍生品保證金賬戶的功能有（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉（）
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。