A、—5000元
B、—4000元
C、0元
D、4000元
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A.限價指令
B.F.OK限價申報指令
C.證券解鎖指令
D.證券鎖定指令
A.時間價值和內(nèi)在價值
B.時間價值和執(zhí)行價格
C.內(nèi)在價值和執(zhí)行價格
D.執(zhí)行價格和權(quán)利金
A、停牌前的申報參加當(dāng)日該合約復(fù)牌后的交易
B、停牌期間，可以繼續(xù)申報
C、停牌期間，不可以撤銷申報
D、復(fù)牌時對已接受的申報實行集合競價
A、客戶在證券公司全部賬戶資金的10%以及前六個月日均持有滬市市值的10%
B、客戶在證券公司全部賬戶資金的20%以及前六個月日均持有滬市市值的10%
C、客戶在證券公司全部賬戶資金的10%以及前六個月日均持有滬市市值的20%
D、客戶在證券公司全部賬戶資金的20%以及前六個月日均持有滬市市值的20%
A.保險策略是持有股票并買入認(rèn)沽期權(quán)的策略，目的是使用認(rèn)沽期權(quán)為標(biāo)的股票提供短期價格下跌的保險。
B.保險策略構(gòu)建成本=股票買入成本+認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金
C.保險策略到期損益=股票損益+期權(quán)損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權(quán)權(quán)利金+期權(quán)內(nèi)在價值
D.保險策略的盈虧平衡點=買入股票成本-買入期權(quán)的期權(quán)費
最新試題
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。